Дерево решений
Математическая модель выбора оптимального решения с учетом рисков и вероятностей.
Что это
Графический и аналитический инструмент оценки исходов, представляющий собой схему в виде дерева. Оно отображает возможные пути развития событий, их вероятности и финансовые результаты (выигрыш/потерю) на каждом этапе.
Для чего
Оценка инвестиционных проектов, решений о выпуске нового продукта или выходе на новый рынок. Помогает учесть неопределенность и математически вычислить математическое ожидание ценности (Expected Value, EV) каждого варианта базируясь на вероятностях.
Пример применения
Руководство разрабатывает стратегию: строить большой завод (цена 100 млн) или маленький (50 млн). Есть вероятность 60% высокого спроса и 40% низкого. При большом заводе и высоком спросе прибыль составит 200 млн, при низком — убыток 50 млн. Умножая финансовые исходы на вероятности в узлах дерева, менеджмент находит математически оптимальный вариант инвестиций без эмоций.